mBank rozliczył transakcję sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 801,1 mln euro (równowartość ok. 3,7 mld zł), podał bank.
„W ramach transakcji bank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie banku” – czytamy w komunikacie.
Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez uznany instrument ochrony kredytowej, w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked notes (obligacje CLN).
„W dniu 23 grudnia 2022 r. bank przeprowadził emisję obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 64 mln euro, stanowiącej równowartość około 297 mln zł według kursu średniego NPB na dzień 23 grudnia 2022 r. Wyłącznym inwestorem w obligacje CLN jest Christofferson Robb & Company, LLC, działający poprzez CRC CF (Lux) S.à r.l.” – czytamy dalej.
Obligacje CLN zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Vienna MTF organizowanym przez Wiener Börse AG (Vienna Stock Exchange). Pierwszy dzień notowania obligacji CLN został wyznaczony na 27 grudnia 2022 r.
„Transakcja wpłynie na wzrost współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) o około 0,28 punktów procentowych na poziomie skonsolidowanym, w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec września 2022 roku” – wskazano także w informacji.
Rolę organizatora i agenta plasującego transakcję pełnił UniCredit Bank AG.
mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 199,54 mld zł na koniec 2021 r.
Źródło: ISBnews
Artykuł mBank przeprowadził transakcję sekurytyzacji syntetycznej na portfelu wartym 801 mln euro pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.